Logo

Стрес-тест: достатність капіталу європейських банків може впасти до 9,4%
Автор: turutmekar.com
31.07.2016 14:37
PDF Друк E-mail

Коефіцієнт достатності капіталу банку 51 Євросоюзу до 2018 року може знизитися на 380 базисних пунктів — до 9,4% — при реалізації ринкових і макроекономічних ризиків, закладених у модель стрес-тестів, випливає з результатів стрес-тестів Європейської банківської організації (EBA).

EBA запустила стрес-тести в лютому. Згідно з матеріалами організації, вони проводилися за 51 банку Євросоюзу, на які припадають сукупно 70% банківського сектору ЄС. Негативна модель розвитку подій в ЄС, на стійкість до якої банки тестувалися, включала в себе такі ризики, як зміна цін на комерційну і житлову нерухомість, шоки, пов'язані з обмінними курсами, з внутрішнім попитом, з фінансовою стабільністю. Враховувалося і серйозне відхилення (приблизно від трьох до семи процентних пунктів) ВВП Євросоюзу від прогнозних значень в період до 2018 року.

За підсумками 2015 року, коефіцієнт достатності капіталу першого рівня європейських банків становив 13,2%.

Автори стрес-тестів не стали вказувати розбивку по окремим країнам, щоб уникнути паніки на ринку.

Можливі втрати по кредитах банків EBA оцінив у 349 мільярдів євро, операційні ризики — на 105 мільярдів євро і ринкові ризики — на 98 мільярдів євро.